CURSO TALLER | RIESGO DE CRÉDITO

CURSO TALLER | RIESGO DE CRÉDITO

FECHA: Martes 9 de abril al 23 de junio 2019

DURACIÓN: 10 horas
HORARIO: De 08:00 a 13:00 horas, los días martes.
INVERSIÓN: Q985.00 Agremiados ABG y sus Colaboradores, Q1,150.00 No Agremiados por participante, IVA incluido.
INCLUYE: Material electrónico, certificado de competencia y coffee break.

 

DESCRIPCIÓN

La administración de los riesgos es un proceso cuya responsabilidad es de la Junta Directiva de una entidad, quienes, para llevarla a cabo, delegan su ejecución en la alta gerencia y demás gestores (primera línea de defensa) y se apoyan en las distintas áreas de control con los que cuenta la organización (segunda y tercera línea de defensa).

En efecto, la gestión de los riesgos ha cobrado una especial relevancia tanto a nivel nacional como internacional, debido en parte a las crisis financieras de los años noventa y el actual siglo. En ese sentido, las empresas sin distinción del sector económico que atienden, pero principalmente la industria bancaria, se han tenido que ocupar de los diversos tipos de riesgos que enfrentan, tanto como los ambientales, los de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como de los riesgos financieros, pero principalmente de aquellos en donde se tiene más exposición, toda vez que estos requieren de un mayor esfuerzo de mitigación del riesgo inherente.

En ese sentido, en nuestro medio, el riesgo de crédito es el que más ocupa a los intermediarios financieros, toda vez que, según lo muestran las hojas de balance, el principal activo de riesgo es la cartera de créditos, la cual reúne más del 50% de los activos bancarios.

Por lo expuesto, el participante obtendrá las bases teóricas y la aplicación práctica en su puesto de trabajo, de las mejores prácticas de administración del riesgo de crédito, esto incluye los requerimientos contenidos en nuestro marco regulatorio, pero también prácticas utilizadas por entidades internacionalmente activas y recomendadas por estándares internacionales.

OBJETIVO

Con el presente Programa los participantes lograrán reforzar las competencias para:

  1. Establecer las mejores prácticas locales e internacionales en materia de gestión, medición y mitigación del riesgo de crédito, definiendo los procesos integrales que sean el vehículo que coadyuve a la sana administración de este.
  2. Fortalecer los procesos empresariales, a través del adecuado tratamiento del riesgo de crédito, afianzando el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
  3. Identificar diversas metodologías para analizar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito, mitigando y reduciendo las pérdidas por créditos de dudosa recuperación.

DIRIGIDO A

  • Personal que administran, analizan, miden, controlan y supervisan riesgos de crédito.
  • Responsables del control y la medición del riesgo de Crédito, tales como: gerentes, analistas de riesgos, miembros de comités de riesgos, miembros de unidades de riesgos, auditores etc. de cualquier entidad de intermediación financiera, regulada o no, tales como bancos, sociedades financieras, operadoras de fondos, cooperativas, off shore etc.
  • Personal del Departamento de Cartera del Crédito
  • Otros Profesionales del mundo empresarial o docentes, interesados en la adquisición de conocimiento del tema.
  • Personal que administra o gestiona riesgos

CONTENIDOS

UNIDAD I: Aspectos Generales de la Administración del Riesgo de Crédito

  • Definición de Riesgo de Crédito
  • Aspectos legales y reglamentarios aplicables
  • Análisis del entorno macroeconómico
  • Análisis económico por sectores económicos
  • Índice de competitividad local

UNIDAD II: Análisis de la Capacidad de Pago del Deudor

  • Análisis financiero (razones financieras)
  • Análisis vertical y horizontal
  • EBITDA
  • Sistema Dupont
  • Costo del capital de los solicitantes de crédito
  • EVA (Economic Value Added)
  • Modelo de predicción de quiebras Z Altman
  • Aplicación del método de Montecarlo en los flujos de los solicitantes de crédito
  • Estructuración del crédito

UNIDAD III: Administración Integral del Riesgo de Crédito

  • Apetito de riesgo
  • Límites y Niveles de tolerancia al riesgo
  • Concentración de la cartera de crédito
  • Índice Herfindal-Hirschman
  • Probabilidad de incumplimiento (PD)
  • Matrices de transición
  • Pérdida esperada
  • Pérdida inesperada
  • Cadenas de Markov para el pronóstico del comportamiento de la cartera
  • Capital económico
  • Rentabilidad ajustada al riesgo

 

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