SEMINARIO-MODELOS DE SCORING PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

SEMINARIO-MODELOS DE SCORING PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

FECHA: 18 de marzo

DURACIÓN: 3 Horas . 1 sesiones 
HORARIO: De 8:30 a 11:30 horas
INVERSIÓN: Agremiados Q500.00  No Agremiados Q550.00

BENEFICIOS: Ahorro en el tiempo de traslados, ahorro en combustible,  ahorro en parqueos, ahorro en los costos de formación.
INCLUYE: Acceso a plataforma zoom, presentación, material de apoyo, constancia de participación.

DESCRIPCIÓN:

Las técnicas de “credit scoring”, se comenzaron a aplicar hace aproximadamente 60 años para determinar si
los individuos que solicitaban créditos podrían ser sujetos de este, utilizando una forma automatizada dado el
alto volumen de solicitudes de crédito a procesar. Mediante el “credit scoring” se determina el riesgo de
prestarle a un determinado cliente.
Existen varios métodos que conducen a una scorecard (tabla de puntajes), donde las características del cliente
reciben un puntaje y la suma de los puntajes determina el riesgo de prestarles. La institución decide si se le
otorga el crédito o no, y cuales son las condiciones del mismo.
Estos modelos pueden ser usados para: decidir si se debe otorgar crédito a nuevos clientes; para identificar
cuales de los actuales clientes están en peligro de no pago, en el corto o mediano plazo; para decidir sobre las
políticas de fidelización de los clientes; como por ejemplo: a qué clientes renovarles los créditos o a qué
clientes otorgarles un nuevo producto aparte del crédito.

 

OBJETIVOS:

1-Analizar las herramientas y usos de aplicación del scoring, en relación a la
administración del riesgo de crédito. utilizando una forma automatizada por el alto
volumen de solicitudes a procesar.

2-Establecer los beneficios del scoring, para decidir si los individuos que solicitan créditos,
podrían ser sujetos de este, 

3-Analizar el uso del scoring y sus herramientas, como apoyo para el establecimiento de
las políticas de fidelización de los clientes; como por ejemplo: a qué clientes renovarles
los créditos o a qué clientes otorgarles un nuevo producto aparte del crédito.

4-Descubrir las múltiples aplicaciones y beneficios del scoring, enfocadas a la
administración del riesgo crediticio, de acuerdo al análisis de las características de los
clientes.

 

DIRIGIDO A:

Gerentes, Directores, líderes de las diferentes áreas de la
organización:
• Riesgos de Crédito, Negocios, área Financiera,
• Jefes de área o agencias y Ejecutivos de Negocios y comercialización.
• Personal técnico, Asesores de Negocios y Gestores de Créditos, tanto
de entidades bancarias y PYMES.
• Estudiantes y público en general, que deseen obtener herramientas
para fortalecer y desarrollar sus competencias en el uso y manejo del
scoring para la administración de riesgos de crédito.

 

CONTENIDO:

1. Definición de cada uno de los modelos citados
2. Propósito del modelo
3. Determinación de las poblaciones
4. Tamaño de las poblaciones
5. Determinación de variables a considerar en el modelo y calidad de esta información
6. Variables propias y variables externas tales como información de centrales de riesgo
7. Pruebas de idoneidad de los modelos
8. Modelos de referencia vs modelos internos
9. ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS
10. Back testing de los modelos
11. Seguimiento al comportamiento de las variables y a la capacidad de predicción de los
modelos
12. Criterios para determinar ajuste de los modelos.

El contenido del seminario está enfocado:
• En primer término, a un contexto de lo que es SARC, cómo también los grandes títulos de ese marco general que sería el
Sistema de Control Interno.
o Enseguida para cada uno de los tres modelos de comportamiento a saber:
o Modelo para Administración de Cartera,
o Modelo de Renovación de Créditos/Venta Cruzada y Modelo de Pérdida Esperada
• En cada uno de los 3 temas anteriores se abordará la definición del modelo y el propósito del mismo, determinación de las
poblaciones, tamaño de las poblaciones, calidad en la información y determinación de variables a considerar en el modelo,
variables propias y variables externas como centrales de riesgo, variables sociodemográficas en modelos de
comportamiento, pruebas de idoneidad de los modelos, modelos de referencia vs modelos propios.
• ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS, back testing de los
modelos, seguimiento al comportamiento de las variables y a la capacidad de predicción de los
modelos, elementos para determinar ajuste de los modelos.
• Se comentará acerca de los distintos paquetes estadísticos más comúnmente utilizados en
estas labores y otras herramientas que han sido útiles para la administración del riesgo de
crédito.
• El seminario tiene una duración de 3 horas a través de la plataforma ZOOM, utilizando
exposición dialogada utilizando la Videoconferencia presencial virtual, motivando la
participación activa de los asistentes, a través de preguntas directas, o del chat y otras
herramientas de la plataforma utilizada, para que los participantes planteen todas las
inquietudes, las cuales serán resueltas dentro de la exposición.

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