GESTIÓN INTEGRAL | DE RIESGOS Y EL MODELO DE NEGOCIO

GESTIÓN INTEGRAL | DE RIESGOS Y EL MODELO DE NEGOCIO

20 de julio al 16 de septiembre de 2022

HORARIO: De 8:30 a 11:00 horas
DURACIÓN: 45 horas, 18 sesiones
INVERSIÓN: Agremiados Q. 3,450.00 No Agremiados Q. 3,750.00
INCLUYE: Acceso a plataforma zoom, presentación, material de apoyo, constancia de participación.
BENEFICIOS: Potencialización de sus competencias laborales, personales o del personal de su empresa. Ahorro en el tiempo de traslados, ahorro en combustible, ahorro en parqueos, ahorro en los costos de formación.

 

PRESENTACIÓN

  • El Diplomado Gestión Integral de Riesgos y el Modelo del Negocio, en su nuevo enfoque, abordara de forma práctica, como la gestión de riesgos busca la identificación, el análisis, medición y evaluación de los riesgos relevantes, que al materializarse puedan afectar al negocio. El concepto de modelo de negocio ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ya no se puede definir como la manera que una empresa genera utilidades, ni la forma cómo consigue sus clientes. Hoy, este concepto va mucho más allá, la innovación en el modelo del negocio consiste en aumentar sus utilidades y evitar o mitigar los potenciales riesgos a los cuales está expuesta la empresa, los clientes y el entorno en el que opera.
  • Por el nuevo enfoque del presente Diplomado, se incluye el análisis, medición y control de riesgos, aplicando los modelos más utilizados internacionalmente, dentro de los cuales se pueden citar, el Valor en Riesgo (VaR) para riesgos de mercado, el método de Montecarlo aplicable a cualquier riesgo financiero, el método de cálculo estandarizado (SMA) para riesgo operacional, la rentabilidad ajustada al riesgo (RORAC) para el riesgo de crédito. Con respecto al riesgo tecnológico será analizando ly comparando con los marcos de riesgos para TI, reconocidos internacionalmente ISO/IEC 27005, ISO/IEC 31000, COBIT® 5 (ISACA), NIST Cybersecurity Framework, en un enfoque general, entre otros; contribuyendo con ello a la sostenibilidad del Modelo del Negocio.
  • En consecuencia, este Diplomado permitirá al participante, contribuir en la estrategia y en el Modelo del Negocio con, la definición de métricas y niveles de tolerancia que permitirán estar dentro de los niveles de apetito de riesgo que hayan sido definido por la Junta Directiva de la entidad participante.
  • El programa en todo momento promoverá la vivencia práctica dentro del ámbito laboral de los participantes, en los aspectos de identificación, control, mitigación y evaluación de riesgos; en los diferentes procesos.

 

DIRIGIDO A

• Directores de Juntas Directivas, Directores del Consejos de Administración y Directores de Comités Auxiliares.
• Gerentes o Directores Administrativos y Financieros, Gerentes de Riesgos y Oficiales de Cumplimiento (Compliance), Gerentes de áreas Operativas o Gerentes Regionales.
• Ejecutivos, Directivos o Gerentes de diferentes áreas, con capacidad para la toma de decisiones, de diferentes instituciones o empresas que desean identificar, minimizar o controlar los diferentes riesgos.
• Auditores Internos, Contralores, Tesoreros, Analistas Financieros.
• Jefes, Subjefes y Analistas de Riesgos, que desean realizar sus funciones, minimizando riesgos.
• Personal involucrado con la administración del riesgo financiero, o del análisis crediticio.
• Colaboradores de entidades bancarias y financieras, de seguros en general y otras empresas de servicios financieros relacionadas, personal clave, personal que se encuentre relacionado con distintos procesos de negocio, operativo, administrativo, financiero o de control, que desean adquirir conocimientos y práctica en el tema de riesgos, con la visión de plan de carrera a futuro.
• Emprendedores o propietarios de empresas PYMES, que desean identificar, controlar o minimizar los diferentes riesgos, inherentes a su negocio.
• Estudiantes universitarios y profesionales en general que desea profundizar en el tema.

 

CONTENIDO

Módulo 1: Fundamentos de la Administra- ción Integral de Riesgos. – 5 horas
Sesión 1: Generalidades sobre la Administración Integral de Riesgos y el Modelo de Negocios
Lic. Aldo Sabrían – 20 de julio 2021 – 2.5 horas

  1. Gobierno Corporativo.
    • COSO Marco Integrado de Control Interno
  2. Definición de Riesgo
  3. Definición Modelo del Negocio
  4. Tipos de Riesgos que pueden afectar el Modelo de Negocio
  5. Impactos del Riesgo sobre el Modelo de Negocio
  6. Modelo de Gestión de Riesgos basados en ISO 31000:2018
    • Alcance, Contexto y Criterios
    • Evaluación del Riesgo
    a. Identificación del Riesgo b. Análisis del Riesgo con Valoración del Riesgo
    • Tratamiento del Riesgo
    • Seguimiento y Revisión: Auditoria Interna b. Simulaciones con Métricas
    • Registro e Informe
    • Comunicación y consulta

Sesión 2: Proceso de implementación de la gestión de riesgos – 2.5 horas
Lic. Alberto Sibríán – 22 de julio 2022
Directrices para Implementar un Sistema de Gestión de Riesgos:

  • Marco de Referencia y Principios
  • Acciones para Implementar el Sistema de Gestión
  • Mecanismos de Monitoreo
  • Mecanismos de mejora Continua

Módulo 2: Riesgos Operacional – 10 horas
Sesión 3 – 6: Riesgo Operacional y Riesgo Legal
MSc Juan David Barrueto– 27, 29 de julio, 3 y 5 de agosto 2022

• Definición de Riesgo Operacional
• Reglamento para la Administración del Riesgo Operativo
• Estándares Internacionales relacionados a la Administración del Riesgo Operativo en entidades bancarias
o Basilea
o ISO 31000
• Principios para la Gestión del Riesgo Operacional Riesgo Inherente y Riesgo Residual
• Fases del proceso para la Administración del Riesgo Operacional
• Fuentes de Riesgos (factores de riesgo operacional)
• Procesos, mapeo y matrices del Riesgo Operacional
• Clasificación por Tipos de Eventos
• Mapeo de incidentes de pérdidas operacionales por evento y línea de negocios por Riesgo Operacional
o Clasificación de Riesgos
o Análisis (Matriz Riesgo Operativo)
o Tipos del Riesgo Operativo
o Proyección del Riesgo Operativo
o Impacto y Exposición
• Plan de Reducción de Riesgo Operativo
• Casos y Práctica Riesgo Legal Ejercicios prácticos en cada sesión.

Módulo 3: Riesgo Tecnológico Ciberseguridad– 10 horas
Sesión 7 y 8: Riesgo Tecnológico – 5 horas
MBA. María Mercedes Zaghi – 10 y 12 de agosto 2022

• Perspectiva General del Riesgo de TI
• Fundamentos de la Gestión de Riesgos de TI
• Estándares Internacionales y los Riesgos Tecnológicos.
o La norma COSO
o El Estándar Neozelandés 4360
o La norma Internacional “ISO 31000:2009”
o La Norma Internacional “ISO/IEC 27005:2008”
o El Marco de Referencia “COBIT® 5”, Escenarios de Riesgo
• Síntesis para la Gestión de Riesgos de TI
• Criterios de Evaluación de Riesgos TI
• Evaluación del Riesgo tecnológico Taller: Revisión de casos prácticos

Sesión 9 y 10: Ciberseguridad. 5 horas
Invitado Especial – 17 y 19 de agosto 2022

• La Ciberseguridad y su impacto en la Reducción de Riesgos, la Prevención del LDYFT y el fraude.
Taller: Revisión de casos prácticos

Módulo 4: Riesgo Reputacional –5 horas
Sesión 11 y 12: Gestión del Riesgo Reputacional
Licda. Sandra Zayas – 24 y 26 de agosto 2022

1. Gestión de Riesgos en el tema de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Utilidades y Beneficios.
1.1 Obligaciones de las personas obligadas y riesgos de incumplimiento
2. Análisis y Control del Riesgo Reputacional
2.1 Concepto, Beneficios y Ventajas de la Implementación
a. Principales drivers reputacionales en la banca
b. ¿Qué define la Reputación de la Entidad Financiera?
c. Importancia de la gestión del Riesgo Reputacional
d. Elementos básicos de la Conducción del Negocio que inciden en su reputación
3. Medición y control del Riesgo Reputacional
a. Marco de Gestión del Riesgo Reputacional
b. Diseño de estructura funcional
c. Roles y Responsabilidades
4. Metodología de Valoración del Riesgo Reputacional
a. Identificación, Evaluación y Tratamiento
b. Comunicación y Monitoreo

Módulo 5: Riesgos Financieros I – 10 horas
Sesión 13-14: Análisis del Riesgo de Mercado.
MBA. Luis Türk Méjía – 31 de agosto y 2 de sept. 2022 – 5 horas

1. Medición y control del riesgo de tasa de interés:
• En qué cosiste este riesgo
• Cálculos de la tasa nominal, efectiva, real, compuesta por cambio de base – Ejercicio
• Tasas referenciales Prime, LIBOR, Líder, LIBID, libre de riesgo, Overnight, lombarda
• GAP de tasas de interés
• Modelo de duración y Value at Risk del riesgo de tasa de interés
• Análisis de caso de estudio
2. Control y medición del riesgo de tipo de cambio:
• En qué consiste este riesgo
• Volatilidad del tipo de cambio – Ejercicio
• Análisis de posiciones cambiarias
• Valor en Riesgo de tipo de cambio – Ejercicio
• Expected Shortfall del tipo de cambio
3. Control y medición del riesgo del precio del portafolio:
• Libro de tesorería (traiding book) y libro bancario (banking book)
• Valor en Riesgo de las acciones – Ejercicio
• Las betas de riesgo – Ejercicio
• La Duración de Macaulay, la Duración Modificada, el Yield de Mercado, el Yield to Maturity y la convexidad de un portafolio de renta fija – Ejercicio
• Análisis de caso de estudio.

Sesión 15 y 16: Riesgo de Liquidez
MBA. ̈Luis Türk Mejía – 7 y 9 de septiembre 2022 – 5 horas

• Medición y control del riesgo de liquidez
• La liquidez ha sido una de las causas de quiebras bancarias, por tal motivo su diligente medición y control es importante, para preservar la salud financiera de las entidades de depósito.
• GAP de liquidez
• Cálculo de los máximos retiros probables – Ejercicio
• Las bandas de bollinguer – Ejercicio
• Coeficiente de Cobertura de liquidez (Basilea III)
• Indicador de financiación estable (Basilea III)
• La liquidez legal
• Análisis caso de estudio

Módulo 6: Riesgos Financieros II – 5 horas
Sesión 17 Y 18: Análisis del Riesgo de Crédito
MBA. Luis Türk Mejía – 14 y 16 de septiembre 2021

• Medición y Control de Riesgo de Crédito
• Agencias calificadoras y calificación de riesgo de crédito
• Análisis de la capacidad de pago de los deudores
• Cálculo weighted average costo of capital
– Ejercicio
• Cálculo capital asset pricing model
– Ejercicio
• El crédito scoring como herramienta de análisis y control para los créditos
• Riesgo de Concentración
• Índice Herfindahl-Hirschman
• Ejercicio
• Probabilidad de incumplimiento de la cartera a través de matrices de transición
• Cadenas de Markov para pronósticos de la cartera
• Ejercicio
• Rentabilidad ajustada al riesgo RORAC
• Análisis de caso de estudio

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