DIPLOMADO | MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE RIESGOS

DIPLOMADO | MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE RIESGOS

Inicia: 21 de febrero al 19 de abril 2022

Horario: De 8:30 a 11:00 horas
Duración: 40 horas, 16 sesiones de 2.5 horas
Inversión: Agremiados Q. 3,450.00 No Agremiados Q. 3,800.00
Incluye: Acceso a plataforma zoom, presentación, material de apoyo, constancia de participación.
Beneficios: Ahorro en el tiempo de traslados, ahorro en combustible, ahorro en parqueos, ahorro en los costos de formación.

 

• La medición y control de riesgos, es un proceso que permite optimizar los recursos de una institución, cuya responsabilidad principal es del consejo directivo, pero involucra y hace también responsables a la alta gerencia y al personal de apoyo, de cualquier institución.

• El presente diplomado abordara de forma práctica, como la gestión integral de los riesgos busca la identificación, medición y evaluación de los riesgos relevantes, que afectan el valor económico de la entidad; por tal motivo, el enfoque incluye la aplicación y desarrollo de los modelos matemáticos más utilizados internacionalmente, dentro de los cuales se pueden citar, el Valor en Riesgo (VaR) para riesgos de mercado, el método de Montecarlo aplicable a cualquier riesgo financiero, el método de cálculo estandarizado (SMA) para riesgo operacional, la rentabilidad ajustada al riesgo (RORAC) para el riesgo de crédito, entre otros.

• En consecuencia, este seminario permitirá al participante, coadyuvar en la estrategia del negocio que incluye, la definición de métricas y niveles de tolerancia que permitirán estar dentro de los niveles de apetito de riesgo que hayan sido definido por cada entidad participante.

 

DIRIGIDO A

• Personal que administran, analizan, miden, controlan y supervisan riesgos.

• Responsables del control. la medición y evaluación de riesgos, tales como: gerentes, analistas de riesgos, miembros de comités de riesgos, miembros de unidades de riesgos, auditores etc. de cualquier entidad de
intermediación financiera, regulada o no, tales como bancos, sociedades financieras, operadoras de fondos,
cooperativas, off shore etc

• Otros Profesionales del mundo empresarial o docente, interesados en la adquisición de conocimiento sobre la medición y control de riesgos.

• Personal que administra o gestiona riesgos.

 

CONTENIDO

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO A LA MEDICIÓN DE RIESGOS

1. Fundamentos de la Medición y Control de los Riesgos
2. Volatilidad
• Ejercicio
3. Backtesting
• Ejercicio
4. Simulaciones
• Ejercicio
5. Análisis de sensibilidad
6. Gestión financiera y gestión de la medición de riesgos
7. Método de Montecarlo
• Ejercicio
8. El valor esperado
9. El capital económico

UNIDAD 2: ANALISIS DEL RIESGO DE MERCADO

1. Medición y control del riesgo de tasa de interés:
a) En qué cosiste este riesgo
b) Cálculos de la tasa nominal, efectiva, real, compuesta por cambio de base
• Ejercicio
c) Tasas referenciales Prime, LIBOR, Líder, LIBID, libre de riesgo, Overnight, lombarda
d) GAP de tasas de interés
e) Modelo de duración y Value at Risk del riesgo de tasa de interés Análisis de caso de estudio
2. Control y medición del riesgo de tipo de cambio:
a) En qué consiste este riesgo
b) Volatilidad del tipo de cambio
• Ejercicio
c) Análisis de posiciones cambiarias
d) Valor en Riesgo de tipo de cambio
• Ejercicio
e) Expected Shortfall del tipo de cambio
3. Control y medición del riesgo del precio del portafolio:
a) Libro de tesorería (traiding book) y libro bancario (banking book)
b) Valor en Riesgo de las acciones
• Ejercicio
c) Las betas de riesgo
• Ejercicio
d) La Duración de Macaulay, la Duración Modificada, el Yield de Mercado, el Yield to Maturity y la convexidad de un portafolio de renta fija
• Ejercicio
Análisis de caso de estudio

UNIDAD 3: MEDICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE CRÉDITO

1. Agencias calificadoras y calificación de riesgo de crédito
2. Análisis de la capacidad de pago de los deudores
3. Cálculo weighted average costo of capital
a. Ejercicio
4. Cálculo capital asset pricing model
a. Ejercicio
5. El crédito scoring como herramienta de análisis y control para los créditos
6. Riesgo de Concentración
a. Índice Herfindahl-Hirschman
b. Ejercicio
7. Probabilidad de incumplimiento de la cartera a través de matrices de transición
8. Cadenas de Markov para pronósticos de la cartera
a. Ejercicio
9. Rentabilidad ajustada al riesgo RORAC Análisis de caso de estudio

UNIDAD 4: CONTROL DEL RIESGO OPERATIVO

Control del Riesgo Operativo:
a) Marco de gestión del riesgo operacional
b) Tipologías de riesgos operacionales
c) Mapas de procesos
d) Matriz de riesgo
e) Distribución de eventos
f) El método del Indicador Básico
• Ejercicio
g) El método estándar y el estándar alternativo
• Ejercicio
h) Medición utilizando el modelo Loss Distribution Approach
• Ejercicio
i) Método Estándar sensible al riesgo SMA (Basilea
III)
• Ejercicio
j) El riesgo tecnológico
k) Plan de continuidad del negocio
l) El riesgo legal

UNIDAD 5: CONTROL Y MEDICIÓN DE LIQUIDEZ

1. GAP de liquidez
2. Cálculo de los máximos retiros probables
1. Ejercicio
3. Las bandas de bollinguer
1. Ejercicio
4. Coeficiente de Cobertura de liquidez (BasileaIII)
5. Indicador de financiación estable (Basilea III)
6. La liquidez legal
7. Análisis caso de estudio

UNIDAD 6: MEDICIÓN Y CONTROL DE OTROS RIESGOS

1. Administración del riesgo reputacional
a) Fondo y forma de este riesgo
b) La opinión pública
c) Identificación, medición y mitigación
2. Administración del riesgo País
a) Análisis y exposición
b) La calificación soberana
c) La probabilidad de default y los Credit
Default Swaps
d) Riesgo sistémico

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