DIPLOMADO INTERNACIONAL | BASILEA III PARA BANCOS DE GUATEMALA. MÓDULO IV: NUEVOS ESTÁNDARES PARA GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO

DIPLOMADO INTERNACIONAL | BASILEA III PARA BANCOS DE GUATEMALA. MÓDULO IV: NUEVOS ESTÁNDARES PARA GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO

FECHA: 11, 12, 18 y 19 de noviembre 2020

DURACIÓN: 12 horas, desarrolladas en 4 sesiones de 3 horas, 2 veces por semana.
DIAS: miércoles y jueves
HORARIO: 8:30 a 11:30 horas
INVERSIÓN: Q 1,550.00 Agremiados y sus Colaboradores Q 1,860.00 No Agremiados
BENEFICIOS: Ahorro en el tiempo de traslados, costos de gasolina y parqueos, acceso desde cualquier parte con internet.
INCLUYE: Acceso a Webinar, Experto Internacional, presentación, otros materiales y constancia de participación al final del módulo*

 

DESCRIPCIÓN

El Diplomado de actualización, Basilea III para Bancos tiene como propósito, que los participantes establezcan los fundamentos de las nuevas Metodologías propuestas y actualizadas por el Comité de Basilea, que están siendo adoptadas por la Banca Regional. Tiene también por objetivo participar al mercado financiero guatemalteco de los esfuerzos que está realizando la banca tanto Nacional como Regional, para implementar la gestión de riesgo bajo los enfoques de Basilea III; y a través del Diplomado organizado por la EBG, hacer conciencia que la implementación de las propuestas de dicho Comité, bajo la denominación Basilea III, requiere no solo de la voluntad del gobierno corporativo de las instituciones, sino sobre todo, del esfuerzo para la formación profesional continua de los recursos humanos en dicho tema, con el fin de garantizar así, la práctica e implementación efectiva de las nuevas metodologías definidas.

Por ello, se estima que el “PROGRAMA DE ACTUALIZACION BASILEA III PARA BANCOS DE GUATEMALA” será un aporte de sumo interés, para el mejoramiento de la gestión de riesgo en las instituciones del país.

Esto también en concordancia y seguimiento a los requisitos de la IVE, de la Superintendencia de Bancos SIB, quien verifica el cumplimiento de las Leyes vigentes y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, con el fin de mitigar riesgos, tanto a nivel nacional como institucional.

DIRIGIDO A

El presente programa, está dirigido a:

Miembros del Consejo o Junta de Administración de Riesgos.

Gerentes de Riesgos, Gerentes de Operaciones y Gerentes de Agencia, Gerentes o Analistas de Procesos.

Auditores de Procesos.

Coordinadores y colaboradores de las áreas Técnico-Operativas, con el fin de contribuir a la implementación.

 

CONTENIDO

DIA 1: MIERCOLES 15 DE JULIO DE 2020

UNIDAD 1: NUEVOS ESTÁNDARES PARA GESTIÓN
DE RIESGO DE MERCADO

Nuevos estándares para gestión de riesgos de mercado.

Comparación critica con regulación nacional sobre este riesgo.

Fronteras entre trading book y banking book en la gestión del riesgo de mercado.

Restricciones. Modelos tradicionales.

Duration GAP, Duration VAR. Riesgo de Margen Bruto y de Porción Abierta.

Perfil de Requerimiento de Capital por exposición al riesgo de mercado

DIA 2: JUEVES 16 DE JULIO DE 2020

UNIDAD 2: ENFOQUE BASILEA III PARA CÁLCULO
ESTANDARIZADO DE RIESGO DE MERCADO DE
POSICIONES DE NEGOCIACIÓN

Enfoque Basilea III para cálculo estandarizado de riesgo de mercado de Posiciones de Negociación – Trading Book (FRTB).

Diferencias con enfoques tradicionales.

Complejidades en la determinación de los indicadores FRTB exigidos.

Sensibilidad delta instrumentos tasa libre renta fija, sensibilidad delta tasa diferencial instrumentos renta fija,

Sensibilidad delta instrumentos renta variable,

sensibilidad delta instrumentos con exposición cambiaria.

Aplicación al cálculo de curvas de tasas cero cupón y vértices estándares para distribución de flujos de instrumentos

DIA 3 MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

UNIDAD 3: MECÁNICA DEL CÁLCULO VAR
TRADICIONAL (VALOR DE RIESGO)

Mecánica del cálculo VAR Tradicional (Valor en Riesgo) máxima perdida esperada en inversiones.

Debilidades del Cálculo de VAR Paramétrico.

Enfoque VAR Condicional (Expected Shortfall VAR) considerando las expectativas de valor más allá del nivel de confianza seleccionado.

Ventajas de la determinación del VAR en el cálculo de riesgo de precio en las actuales condiciones de mercado.

DIA 4 JUEVES 23 DE JULIO DE 2020

MÓDULO 4: TALLER PRÁCTICO Y EVALUACIÓN FINAL

Taller: Tratamiento de casos reales de gestión de riesgo de tasa y de precios a través del C-VAR. Resolución y exposición por parte de participantes.

Evaluación final: Taller práctico

 

 

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