DIPLOMADO | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS – FASE AVANZADA

DIPLOMADO | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS – FASE AVANZADA

FECHA: INICIO VIERNES 22 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2019

DURACIÓN: 50 de horas – 10 sesiones los viernes
HORARIO: De 08:00 a 13:00 horas,
INVERSIÓN: Q3,591.00 Agremiados y sus Colaboradores; Q4,135. 00 No Agremiados. Incluye IVA, tarifa por participante
INCLUYE: Material electrónico, Diploma y coffee break.

 

DESCRIPCIÓN

La administración de riesgos, es un proceso de gestión que permite optimizar los recursos de una institución, cuya responsabilidad principal es del consejo directivo, pero involucra y hace también responsables a la alta gerencia y al personal de apoyo, de cualquier institución.

El presente diplomado abordara de forma práctica, como la gestión integral de los riesgos busca la identificación, medición y evaluación de los riesgos relevantes, que afectan el valor económico de la entidad; por tal motivo, el enfoque incluye la aplicación y desarrollo de los modelos más utilizados internacionalmente, dentro de los cuales se pueden citar, el Valor en Riesgo (VaR) para riesgos de mercado, el método de Montecarlo aplicable a cualquier riesgo financiero,  el método de cálculo estandarizado (SMA) para riesgo operacional, la rentabilidad ajustada al riesgo (RORAC) para el riesgo de crédito, entre otros.

En consecuencia, este seminario permitirá al participante, coadyuvar en la estrategia del negocio que incluye, la definición de métricas y niveles de tolerancia que permitirán estar dentro de los niveles de apetito de riesgo que hayan sido definido por cada entidad participante.

 

OBJETIVO

Con el presente Programa los participantes lograrán reforzar las competencias para:

  1. Definir las mejores prácticas locales e internacionales en materia de gestión de riesgos, estableciendo los procesos integrales que sean el vehículo que coadyuve a la sana administración de los riesgos.
  2. Fortalecer los procesos empresariales, a través del adecuado tratamiento de los riesgos, afianzando el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
  3. Desarrollar el uso e interpretación de modelos, metodologías y mejores prácticas para la medición y gestión de los principales riesgos bancarios, utilizando simuladores.
  4. Desarrollar ejercicios y casos prácticos en las diferentes fases del diplomado, coadyuvando, para que sean implementados en la institución.

DIRIGIDO A

  • Personal que administran y supervisan riesgos. así como los encargados
  • Responsables del control de riesgos, tales como: gerentes, analistas de riesgos, miembros de comités de riesgos, miembros de unidades de riesgos, auditores etc. de cualquier entidad de intermediación financiera, regulada o no, tales como bancos, sociedades financieras, operadoras de fondos, cooperativas, off shore etc
  • Otros Profesionales del mundo empresarial o docente, interesados en la adquisición de conocimiento sobre esta materia.
  • Personas que recibieron la Fase Inicial del Diplomado de Gestión Integral de Riesgos

 

CONTENIDOS

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS | 5 horas

Esta unidad contiene los temas básicos e introductorios a la administración de los riesgos. Previo al análisis de cada riesgo se establecerá el marco teórico-práctico sobre el cual estos se desarrollan.

  1. Volatilidad
    • Ejercicio
  2. Backtesting
    • Ejercicio
  3. Simulaciones
    • Ejercicio
  4. Análisis de sensibilidad
  5. Gestión financiera y gestión de riesgos
  6. Método de Montecarlo
    • Ejercicio
  7. El valor esperado
  8. El capital económico

UNIDAD 2:ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO | 15 horas

Los riesgos de mercado asocian las fluctuaciones de los mercados financieros respecto a tipos de cambio, tasas de interés y el traiding book. Preverlo y controlarlo es parte de una gestión financiera completar con el uso de modelos de medición y sistemas de información.

  1. Administración del riesgo de tasa de interés:
    a) En qué cosiste este riesgo
    b) Cálculos de la tasa nominal, efectiva, real, compuesta por cambio de base
    • Ejercicio
    c) Tasas referenciales Prime, LIBOR, Líder, LIBID, libre de riesgo, Overnight, lombarda
    d) GAP de tasas de interés
    e) Modelo de duración y Value at Risk del riesgo de tasa de interés Análisis de caso de estudio
  2. Administración del riesgo de tipo de cambio:
    a) En qué consiste este riesgo
    b) Volatilidad del tipo de cambio
    • Ejercicio
    c) Análisis de posiciones cambiarias
    d) Valor en Riesgo de tipo de cambio
    • Ejercicio
    e) Expected Shortfall del tipo de cambio
  3. Administración del riesgo del precio del portafolio:
    a) Libro de tesorería (traiding book) y libro bancario (banking book)
    b) Valor en Riesgo de las acciones
    • Ejercicio
    c) Las betas de riesgo
    • Ejercicio
    d) La Duración de Macaulay, la Duración Modificada, el Yield de Mercado, el Yield to Maturity y la convexidad de un portafolio de renta fija
    • Ejercicio
    Análisis de caso de estudio

UNIDAD 3: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO | 10 horas

La administración de riesgos es un proceso cuya responsabilidad principal, es del consejo directivo de una entidad, quién con la ayuda de la alta gerencia y el personal de la misma debe administrarlo. En ese sentido, la gestión de riesgos financieros ha cobrado una especial relevancia a nivel internacional, debido en parte a las crisis financieras de los años noventa y el actual siglo. La gestión de riesgos entonces, se ocupa de diversos tipos de riesgos especialmente los financieros, y aquellos en donde se tengan una mayor exposición requieren de mayor esfuerzo en su administración, tal es el caso para nuestro medio del riesgo de crédito, toda vez que las entidades siguen siendo eminentemente intermediarias de recursos, lo cual se evidencia en su hoja de balance y en sus cuentas de resultados, en donde prevalece la actividad crediticia.

  1. Agencias calificadoras y calificación de riesgo de crédito
  2. Análisis de la capacidad de pago de los deudores
  3. Cálculo weighted average costo of capital
    • Ejercicio
  4. Cálculo capital asset pricing model
    • Ejercicio
  5. El crédito scoring como herramienta de análisis y control para los créditos
  6. Riesgo de Concentración
    a. Índice Herfindahl-Hirschman
    • Ejercicio
  7. Probabilidad de incumplimiento de la cartera a través de matrices de transición
  8. Cadenas de Markov para pronósticos de la cartera
    • Ejercicio
  9. Rentabilidad ajustada al riesgo RORAC Análisis de caso de estudio

UNIDAD 4: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO | 5 horas

El manejo del riesgo operativo es un esfuerzo coordinado para proteger los bienes financieros, físicos y humanos de toda organización. Internacionalmente este es el riesgo que más pérdidas genera a la banca. Por lo tanto, se debe proceder a una adecuada identificación de las exposiciones, para luego implementar las medidas de control y medición tendientes a reducir y mitigar el riesgo.

  1. Administración del Riesgo Operativo:
    a) Marco de gestión del riesgo operacional
    b) Tipologías de riesgos operacionales
    c) Mapas de procesos
    d) Matriz de riesgo
    e) Distribución de eventos
    f) El método del Indicador Básico
    • Ejercicio
    g) El método estándar y el estándar alternativo
    • Ejercicio
    h) Medición utilizando el modelo Loss Distribution Approach
    • Ejercicio
    i) Método Estándar sensible al riesgo SMA (Basilea III)
    • Ejercicio
    j) El riesgo tecnológico
    k) Plan de continuidad del negocio
    l) El riesgo legal

UNIDAD 5: ADMINISTRACIÓN DEL LIQUIDEZ | 5 horas

La liquidez ha sido una de las causas de muchas quiebras bancarias, por tal motivo su diligente administración es importante, para preservar la salud financiera de las entidades de depósito.

  1. GAP de liquidez
  2. Cálculo de los máximos retiros probables
    • Ejercicio
  3. Las bandas de bollinguer
    • Ejercicio
  4. Coeficiente de Cobertura de liquidez (Basilea III)
  5. Indicador de financiación estable (Basilea III)
  6. La liquidez legal
  7. Análisis caso de estudio

UNIDAD 6: ADMINISTRACIÓN DE OTROS RIESGOS | 10 horas

Otros riesgos que son más cualitativos que cuantitativos, pero no por ello de menor importancia son el riego reputacional y riesgo país. Esta sesión permitirá abordar los aspectos más relevantes de estos y las implicaciones que conllevan

  1. Administración del riesgo reputacional
    a) Fondo y forma de este riesgo
    b) La opinión pública
    c) Identificación, medición y mitigación
  2. Administración del riesgo País
    a) Análisis y exposición
    b) La calificación soberana
    c) La probabilidad de default y los Credit Default Swaps
    d) Riesgo sistémico

 

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