DIPLOMADO | GESTIÓN DE RIESGOS – FASE AVANZADA PRACTICA CON MODELOS DE MEDICIÓN Y SIMULADORES, DE SITUACIONES CON LAS QUE TE ENFRENTAS DIARIAMENTE.

FECHA: 23 de enero de 2019, al 27 de marzo 2019

DURACIÓN: 50 de horas
HORARIO: De 08:00 a 13:00 horas
INVERSIÓN: Q3,500.00 por participante, IVA incluido.
Al inscribir tres personas pagadas puede inscribir una cuarta sin costo.
INCLUYE: Material electrónico, constancia de participación y coffee break.

PRESENTACIÓN:

El pilar básico del negocio bancario y financiero es la gestión eficiente de los riesgos. Esto es posible cuando se cuenta con sistemas adecuados de control, medición, valoración y mitigación de los riesgos que ayuden a dar un seguimiento continuo de su evolución, que permita la toma de decisiones oportunas y ofrezca la oportunidad de controlar, que éstos se encuentren dentro del apetito, los niveles de tolerancia y límites de riesgo, de acuerdo a la asignación de capital que cada entidad haya determinado.

Por tal motivo, EBG, presenta el diplomado FASE AVANZADA, en el cual se abordará la manera práctica de cómo una Gestión Integral de los Riesgos busca la identificación, medición y evaluación colectiva de los riesgos relevantes, que afectan el valor de la entidad; así como la definición e implementación de una estrategia en el negocio y en la operación, con el fin de gestionarlos efectivamente. En consecuencia, los participantes y las entidades que representan, se verán beneficiadas al profundizar en el conocimiento y práctica de la gestión de los riesgos, a través de la interacción con casos reales, aplicando modelos de medición y simuladores de situaciones, con las que los participantes se enfrentan continuamente.

OBJETIVO:

Con el presente Programa los participantes lograrán reforzar las competencias para:

  1. Definir las mejores prácticas locales e internacionales en materia de gestión de riesgos, estableciendo los procesos integrales que sean el vehículo que coadyuve a la sana administración de los riesgos.
  2. Fortalecer los procesos empresariales, a través del adecuado tratamiento de los riesgos, afianzando el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
  3. Desarrollar el uso e interpretación de modelos, metodologías y mejores prácticas para la medición y gestión de los principales riesgos bancarios, utilizando simuladores.
  4. Desarrollar ejercicios y casos prácticos en las diferentes fases del diplomado, coadyuvando, para que sean implementados en la institución.

DIRIGIDO A:

  • Personal que administran y supervisan riesgos. así como los encargados
  • Responsables del control de riesgos, tales como: gerentes, analistas de riesgos, miembros de comités de riesgos, miembros de unidades de riesgos, auditores etc. de cualquier entidad de intermediación financiera, regulada o no, tales como bancos, sociedades financieras, operadoras de fondos, cooperativas, off shore etc
  • Otros Profesionales del mundo empresarial o docente, interesados en la adquisición de conocimiento sobre esta materia.

CONTENIDOS:

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS

Esta unidad contiene los temas básicos e introductorios a la administración de los riesgos. Previo al análisis de cada riesgo se establecerá el marco teórico-práctico sobre el cual estos se desarrollan.

  1. Volatilidad
    • Ejercicio
  2. Backtesting
    • Ejercicio
  3. Simulaciones
    • Ejercicio
  4. Análisis de sensibilidad
  5. Gestión financiera y gestión de riesgos
  6. Método de Montecarlo
    • Ejercicio
  7. El valor esperado
  8. El capital económico

UNIDAD 2: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO

Los riesgos de mercado asocian las fluctuaciones de los mercados financieros respecto a tipos de cambio, tasas de interés y el traiding book. Preverlo y controlarlo es parte de una gestión financiera completar con el uso de modelos de medición y sistemas de información.

1. Administración del riesgo de tasa de interés:
a) En qué cosiste este riesgo
b) Cálculos de la tasa nominal, efectiva, real, compuesta por cambio de base
• Ejercicio
c) Tasas referenciales Prime, LIBOR, Líder, LIBID, libre de riesgo, Overnight, lombardad) GAP de tasas de interés
e) Modelo de duración y Value at Risk del riesgo de tasa de interés
Análisis de caso de estudio

2. Administración del riesgo de tipo de cambio:
a) En qué consiste este riesgo
b) Volatilidad del tipo de cambio
• Ejercicio
c) Análisis de posiciones cambiarias
d) Valor en Riesgo de tipo de cambio
• Ejercicio
e) Expected Shortfall del tipo de cambio

3. Administración del riesgo del precio del portafolio:
a) Libro de tesorería (traiding book) y libro bancario (banking book)
b) Valor en Riesgo de las acciones
• Ejercicio
c) Las betas de riesgo
• Ejercicio
d) La Duración de Macaulay, la Duración Modificada, el Yield de Mercado, el
Yield to Maturity y la convexidad de un portafolio de renta fija
• Ejercicio
Análisis de caso de estudio

UNIDAD 3: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE

La administración de riesgos es un proceso cuya responsabilidad principal, es del consejo directivo de una entidad, quién con la ayuda de la alta gerencia y el personal de la misma debe administrarlo. En ese sentido, la gestión de riesgos financieros ha cobrado una especial relevancia a nivel internacional, debido en parte a las crisis financieras de los años noventa y el actual siglo. La gestión de riesgos entonces, se ocupa de diversos tipos de riesgos especialmente los financieros, y aquellos en donde se tengan una mayor exposición requieren de mayor esfuerzo en su administración, tal es el caso para nuestro medio del riesgo de crédito, toda vez que las entidades siguen siendo eminentemente intermediarias de recursos, lo cual se evidencia en su hoja de balance y en sus cuentas de resultados, en donde prevalece la actividad crediticia.

1. Agencias calificadoras y calificación de riesgo de crédito
2. Análisis de la capacidad de pago de los deudores
3. Cálculo weighted average costo of capital
a. Ejercicio
4. Cálculo capital asset pricing model
a. Ejercicio
5. El crédito scoring como herramienta de análisis y control para los créditos
6. Riesgo de Concentración
a. Índice Herfindahl-Hirschman
b. Ejercicio
7. Probabilidad de incumplimiento de la cartera a través de matrices de
transición
8. Cadenas de Markov para pronósticos de la cartera
a. Ejercicio
9. Rentabilidad ajustada al riesgo RORAC
Análisis de caso de estudio

UNIDAD 4: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO

El manejo del riesgo operativo es un esfuerzo coordinado para proteger los bienes
financieros, físicos y humanos de toda organización. Internacionalmente este es el
riesgo que más pérdidas genera a la banca. Por lo tanto, se debe proceder a una
adecuada identificación de las exposiciones, para luego implementar las medidas de
control y medición tendientes a reducir y mitigar el riesgo.

1. Administración del Riesgo Operativo:
a) Marco de gestión del riesgo operacional
b) Tipologías de riesgos operacionales
c) Mapas de procesos
d) Matriz de riesgo
e) Distribución de eventos
f) El método del Indicador Básico
• Ejercicio
g) El método estándar y el estándar alternativo
• Ejercicio
h) Medición utilizando el modelo Loss Distribution Approach
• Ejercicio
i) Método Estándar sensible al riesgo SMA (Basilea III)
• Ejercicio
j) El riesgo tecnológico
k) Plan de continuidad del negocio
l) El riesgo legal

UNIDAD 5: ADMINISTRACIÓN DEL LIQUIDEZ

La liquidez ha sido una de las causas de muchas quiebras bancarias, por tal motivo
su diligente administración es importante, para preservar la salud financiera de las
entidades de depósito.

1. GAP de liquidez
2. Cálculo de los máximos retiros probables

• Ejercicio
3. Las bandas de bollinguer
• Ejercicio

4. Coeficiente de Cobertura de liquidez (Basilea III)
5. Indicador de financiación estable (Basilea III)
6. La liquidez legal
Análisis caso de estudio

UNIDAD 6: ADMINISTRACIÓN DE OTROS RIESGOS

Otros riesgos que son más cualitativos que cuantitativos, pero no por ello de menor
importancia son el riego reputacional y riesgo país. Esta sesión permitirá abordar los
aspectos más relevantes de estos y las implicaciones que conllevan

  1. Administración del riesgo reputacional
    a) Fondo y forma de este riesgo
    b) La opinión pública
    c) Identificación, medición y mitigación
  2. Administración del riesgo País
    a) Análisis y exposición
    b) La calificación soberana
    c) La probabilidad de default y los Credit Default Swaps
    d) Riesgo sistémico

 

Posts de Steven Alvarez